№4(2012)

Українські банки вийшли із кризи і почали поступове відновлення. Але загрози залишаються, тому питання управління ризиками фінансово-кредитних установ у розрізі антикризового регулювання не втрачає актуальності. Про застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем ризик-менеджменту в банках розповідає Олександр Олексійович Любіч, доктор економічних наук, заслужений економіст України.

– Ескалація кризи в Європі загрожує скороченням надходжень інвестицій в Україну, відпливом іноземної валюти, подорожчанням позик, ускладненням рефінансування зовнішньої заборгованості тощо. Фінансові умови погіршилися, а ризики зменшення темпів економічного зростання підвищилися. У відповідь на це український уряд постійно проводить моніторинг фінансових небезпек із боку зовнішніх факторів. При цьому особлива увага приділяється загрозам фінансовій стабільності в Україні, зокрема банківській системі.
Фінансовий сектор потребує відновлення кредитної активності комерційних банків, формування сегмента інвестиційного кредитування, забезпечення стійкості банківської сфери. Саме тому пріоритетним напрямом розвитку фінансово-кредитних установ на найближчі роки є відновлення довіри до банківського сектору, розширення спектру послуг і доступу до них. У середньостроковій перспективі актуальним залишається подальший розвиток системи консолідованого нагляду та впровадження окремих елементів ризик-орієнтованого нагляду, вдосконалення адекватної системи управління ризиками, притаманними банківській діяльності, вдосконалення системи оцінки, аналізу, раннього реагування та попередження ризиків.
Для вирішення завдань щодо збільшення обсягів надання фінансових послуг з урахуванням посилення оцінювання фінансових ризиків, потрібно удосконалювати нормативне регулювання забезпечення виконання зобов’язань позичальників за кредитними договорами з метою підвищення захисту прав кредитора та вкладників банків. Це тісно пов’язано з забезпеченням ефективного функціонування агентства кредитних історій, створенням умов для підвищення якості кредитного аналізу платоспроможності позичальників і забезпеченості кредитів, у тому числі надання фінансово-кредитним установам можливості перевіряти достовірність поданих документів потенційних позичальників.
У свою чергу, зниження частки проблемних активів, зростання та розвиток фондового ринку та сектору фінансових послуг забезпечується за рахунок посилення пруденційного нагляду за діяльністю банків та імплементації системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами; зміцнення координації діяльності регуляторних органів фінансового сектору з метою моніторингу системних фінансових ризиків і вироблення погодженої стратегії й тактики регулювання фінансових ринків; посилення жорсткості вимог до управління ризиками, прозорості діяльності та розкриття інформації учасниками фінансового ринку.
Ефективним інструментом оцінки та зниження кредитних ризиків є отримання банками інформації про сумлінність виконання позичальниками зобов’язань перед фінансово-кредитними установами в рамках розвитку бази кредитних історій при обов’язковому забезпеченні прав суб’єкта кредитної історії (як юридичної, так і фізичної особи). Актуальним залишається вирішення питань найскорішого розвитку ринку похідних інструментів для хеджування ринкових ризиків. Для цього необхідно залучати до цього ринку якомога більше учасників, зокрема з СНД, розробляти нормативні документи з використанням передових стандартів розвинутих ринків, впроваджувати регулятивні вимоги до операцій із похідними інструментами тощо.

Одним з елементів даної системи має стати скоринг. Скоринг – це автоматизована система оцінки, яка допомагає прийняти рішення про те, чи можна видавати кредит позичальнику, який звернувся в банк. Дані про позичальника вводяться співробітником банку в програму, яка дає відповідь на те, чи відповідає фінансове та соціальне становище позичальника критеріям для отримання позики. Основним принципом побудови скорингової моделі є припущення, що майбутні клієнти комерційного банку поводитимуть себе так само, як існуючі клієнти. Score – інтегральний показник, що характеризує ступінь кредитоспроможності позичальника, і він порівнюється з певним критеріальним значенням. Клієнтам з інтегральним показником, вищим за крите­ріальне значення, видається кредит, а позичальникам із показником, нижчим від критеріального значення, – ні.
По суті, скоринг є методом класифікації сукупності клієнтів на різні групи, коли необхідна характеристика невідома, проте є дані, що у будь-який спосіб коригують характеристику, яка цікавить банк. На практиці, залежно від завдань аналізу позичальника, кредитний скоринг включає application-скоринг – оцінку кредитоспроможності претендентів на отримання кредиту (скоринг за анкетними даними використовується в першу чергу), collection-скоринг – аналіз можливості повного або часткового повернення кредиту при порушенні термінів погашення заборгованості (розрахунок ризиків за портфелем), а також behavioral-скоринг – оцінку ймовірності повернення виданих кредитів (поведінковий аналіз).
Нині відомі розробки SAS, KXEN, Experian, SPSS, EGAR. Це не спеціалізовані програмні засоби для скорингу, а універсальні аналітичні інструменти (Data Mining), так зване інтелектуальне ядро, яке можна використовувати і для побудови власних скорингових моделей. Тому в більш повному розумінні скорингова система зсередини являє собою складну систему автоматизації видачі споживчих кредитів у банківських відділеннях, торгових точках, через мережу Інтернет, що в якості аналітичного ядра використовує рішення однієї з відомих компаній-розробників.
Критерії вибору скорингової системи безпосередньо залежать від завдань. Більшість українських банків сприймають скоринг достатньо вузько, як процес математичного розрахунку скорингового балу на основі введених даних. При цьому часто роль скорингових систем нівелюється до рівня «скорингового калькулятора». Насправді ж скоринговий комплекс загалом можна використовувати не тільки для повної автоматизації роботи інспекторів, а для вирішення інших важливих завдань: оптимізації маркетингових кампаній і сегментації клієнтської бази, боротьби з шахрайством, аналізу технічних перебоїв та управління ліквідністю, роботи з «поганими кредитами».
На мій погляд, в Україні суттєвою перешкодою на шляху впровадження будь-яких скорингових систем залишається недостатність накопиченої інформації. Нині подібні схеми роботи використовуються лише великими системними банками, які основний акцент роблять на роздрібне кредитування, і воно поставлене на потік (особливо іпотека та автокредитування).
Щоб краще розібратися з цим питанням, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів спільно з Національним центром підготовки банківських працівників України та вітчизняною дочкою американської компанії SAS провели науково-навчальний семінар «Проблеми управління ризиками банків у контексті забезпечення стабільності банківської системи України». У засіданні взяли участь 53 фахівці, 37 з яких є представниками 17 комерційних і державних банків, а решта – викладачі вузів банківсько-фінансового профілю. Відбулася цікава дискусія щодо аналізу поточної ситуації в банківській системі України, були запропоновані конкретні шляхи з вироблення рішень, спрямованих на недопущення (пом’якшення негативних наслідків) поширення кризових явищ на внутрішній ринок із метою посилення антикризових заходів.
У сесії «Фінансові інструменти антикризового регулювання» особливу увагу слухачів привернули доповіді кандидата фізико-математичних наук, доцента В. Домрачева, кандидата державного управління, доцента В. Шпачука, кандидата економічних наук, доцента О. Пернарівського. У них було висвітлено питання координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики в умовах кризи та аналізу ризиків вітчизняної банківської системи. Друга сесія була присвячена досвіду застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем ризик-менеджменту в банках. За основу було взято досвід компанії SAS, яка є однією з провідних компаній світу з розробки та запровадження інструментів бізнес-аналітики. На семінарі відбувся майстер-клас системи «SAS BUSINESS ANALYTICS» з управління ризиками банку та побудові скоринг-карт, який провів директор регіонального представництва SAS в Україні Р. Костецький.
Обрання партнером семінару саме компанії SAS закономірне, оскільки вона є одним із провідних світових підприємств із розробки та запровадження інструментів бізнес-аналітики. Тим паче що в Україні багато банків уже впровадили та використовують її продукти. Cеред найбільших – Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк, УкрСиббанк, Кредитпромбанк. Окрім цього, Академія фінансового управління має з компанією «SAS-Україна» Меморандум про співпрацю, підписаний у 2011 році.

На семінарі також були обговорені важливі питання управління ризиками в банківській діяльності. Під час дискусії визначено проблеми з формалізації методології та технологій управління операційними ризиками і шляхи їхнього вирішення та намічено подальші плани взаємодії Академії фінансового управління, Національного центру підготовки банківських працівників України, компанії SAS і вітчизняних банків. Серед них – спільне навчання з використання інструментів бізнес-аналітики для регулярного аналізу ринків, банківських ризиків (ліквідності, кредитного, відсоткового, операційного тощо), стрес-тестування фінансового стану банків, розробка скорингових карт, проведення маркетингових досліджень, прогнозування ринкових показників (відсоткових ставок, курсів, цін активів).
Після ретельного обговорення проблеми управління ризиками фінансово-кредитних установ і механізмів запровадження стрес-тестування різноманітних видів банківського ризику в практику українських банків, учасники семінару погодилися, що в умовах зростання соціальної спрямованості фінансово-економічної політики уряду, посилення ролі банківської системи та необхідності імплементації інноваційних підходів щодо подальшого розвитку фінансової системи країни потрібно провести спеціальний форум, який сприятиме науковому супроводу ухвалення рішень у цьому складному напрямі сучасної економічної думки. Саме тому одностайно підтримана ідея створення фахової Академії фінансових наук України.